この週末、直近約1か月のマイナススワップを、2023年4月分としてスワップ振替しました。

今月もマイナススワップの影響が大きい月となりました。
現時点の4月の売買益は142,017円、決済時に預託証拠金に移動したスワップは-9,305円なので、実現損益は-27,543円となっています。
月次の集計は月末の預託証拠金ベースで行っているので、今月の取引はあと数日。
4月の実現損益は、ほぼ0円となりそうです。

現在、クロス円・売りのマイナススワップがとても大きくなっています。
スワップは主に金利差で決まり、高金利通貨は基本的に買われるので、売りポジションが多くなる。
日本と欧米の金利差が縮まるまではマイナススワップの影響が大きい状態が続きそうです。
リスクオフの相場に転じれば、金利差が縮まらなくても売りポジションが減る可能性はあるのですが。

この4か月で得た実現損益は約50万円。
このペースで運用が進んだ場合、今年の実現損益は150万円程度になるわけですが、同じペースで運用が進むことはあり得ないので、もっと減る可能性も、もっと増える可能性もあります。

順調に運用が進んでいるとはいえない状態ですが、あと8か月の運用でどんな結果が出るのか楽しみです。