2023年11月1日~30日のトラリピ運用実績です。
今月の実質損益は-293,379円でした。
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  • 月末の預託証拠金ベースで集計しています。未実現スワップ考慮前の金額は、トレード画面(口座状況)の金額と一致しています。
  • 累計の実質損益=累計の実現損益+未実現スワップ
  • 今月の実質スワップ損益=未実現スワップ-先月末の未実現スワップ+今月のスワップ損益
  • 今月の実質損益=今月の売買損益+今月の実質スワップ損益
マイナススワップの影響が大きくなってきた2021年10月から、毎月スワップ振替をしてきました(マイナススワップのみ)。
プラススワップをスワップ振替すると税金を前倒しで支払うことになるので、プラススワップの影響は軽微であることもあり、プラススワップは放置してきました。

今年の後半はマイナススワップの影響がさらに大きくなり、マイナススワップをすべてスワップ振替してしまうと年間の実現損益がマイナスになってしまう状況になりました。
税法上、繰り延べられる実現損は3年までなので、自分でコントロールできるスワップ振替で年間の実現損益をマイナスにしてしまうのは得策ではありません。

そこで、今月からは毎月のスワップ振替をやめることにしました。

これまでは毎月スワップ振替をしてきたので、実現損益≒実質損益となっていました。
毎月のスワップ振替をやめると、マイナススワップの影響が大きい状況下では実現損益と実質損益が乖離するので、評価は実現損益ではなく未実現スワップを考慮した実質損益で行う必要があります。
実現損益で評価すると、実際には利益が出ていないのにも関わらず、利益が出ているかのような集計結果になってしまいます。

そこで、今月からは実現損益ではなく、未実現スワップを考慮した実質損益で評価することにしました。

実際にスワップ振替をするわけではないので、マイナススワップだけではなく、プラススワップも考慮するのが合理的です。
これまで放置してきたプラススワップをすべて今月の実質損益に反映したので、今月は実際よりも多くのプラススワップが計上されています。

最後にスワップ振替をしたのは2023年10月21日なので、今月は通常の月より10日分程度多くのマイナススワップが計上されています。
実際の実質損益より大きな実質損益となるのは避けたいところですが、実際の実質損益より小さな実質損益となっているので調整は行わず許容することにしました(実際よりも多く計上されたプラススワップ<実際よりも多く計上されたマイナススワップとなっているのは確実なので)。

集計方法を変えると、いろいろ面倒なことが起こりますねぇ。

EUR/JPYとNZD/JPYは、来月、累計の実質損益がマイナスになる可能性が出てきました。
特にNZD/JPYはここのところNZドル高となっているので危険です。
ただ、米ドル安がさらに進んだ場合、クロス円の通貨ペア全体が下がることが期待できるので、今後の相場次第かなぁ、と思っています。

今月の合計損は一時850万円を突破しましたが、月末には月初とほぼ同じ710万円程度まで戻りました。
いま全決済すると700万円を超える損失が確定するという状況を改めて考えると震えます(それでもいまのところ楽しく運用していますが)。
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実質損益の推移(月次)
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今月は過去最低の実質損、実質スワップ損となったと言いたいところですが、今月から集計方法を変更したので微妙なところです。
今月が過去最低の実質損、実質スワップ損となってくれるとありがたいなぁ、と願っています。
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実質損益の推移(累計)
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累計実質損益はなだらかに下がり続けているものの、評価損益と合計損益は微妙に上向いています。
ただ評価損益は、先月まではポジション+未実現スワップ、今月からはポジションのみとしているので実際の評価は来月以降に持ち越したいと思います(今月から、未実現スワップは実質損益に含まれているので、評価損益はポジションのみとすることにしました)。
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2023年11月末の口座状況
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2023年11月末の注文状況
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NZD/USDのトラップ幅を0.0005米ドル→0.001米ドルに変更したため、0.XXX5米ドル(0.6455~0.6995米ドル(55本))のポジションは決済後に順次注文を取り消します。
相場の動きによっては、決済を待たずに損切りする可能性もあります。

トラリピさん、来月もよろしくお願いします。