リーマンショック時とコロナショック時にどれくらいの資金が必要だったのかをターゲットにした試算が終わりました。

EUR/GBPはトラップ幅：0.001英ポンドで注文を追加します。

トラップ幅：0.002英ポンドの試算表（月足：12シート、日足：150シート）を作成するのに3日程度、トラップ幅：0.001英ポンドの試算表を作成するのに4時間程度かかりました。

日足の試算表を作成するのはちょっと大変でしたが、一度作ってしまえば他の設定の試算も4時間程度でできるようになるので作った甲斐がありました。

どうして月足だけではなく、日足でも試算する必要があったのかは↓こちら。

【トラリピ】月足ではなく日足で試算

5月10日から

で運用することになります。

試算の結果、2009年1月21日の14,991,985円が過去の最大必要資金だと考え、メイン（9通貨ペア）の運用資金は1500万円に設定しました。

運用に充てていない資金は450万円ですので、リーマンショック級の大暴落が起きても過去の最大必要資金に対して30%程度の余裕がある計算、コロナショック級の暴落が起こったときには1230万円の最大必要資金に対して60%程度の余裕がある計算になります。

過去の最大必要資金はいずれ更新されるものではありますが、過去の最大必要資金に対して30%程度の余裕があれば資金が不足することはないのではないかと想像しています。

もし明日リーマンショックをはるかに超える暴落が起こり、運用に充てていない資金の450万円を投入しただけでは足りない場合は、迷わず手持ちの現金：600万円も投入します。

日足の試算表を作成しているときにつくづく思ったのですが、いまは設定レンジの中央からあまり離れていない通貨ペアが多い状態なので、もし明日リーマンショックをはるかに超える暴落が起こってもまったく怖くはありません。

それは、リーマンショック級の暴落の場合、ロスカットされずに3か月程度耐えることができれば、必要資金が多額になる期間をやり過ごすことができ、投入した手持ちの現金：600万円は出金できるからです。
リーマンショックをはるかに超える暴落でも、耐える期間は半年を超えることはない気がします。

コロナショック級の暴落であれば、耐える期間は1か月に満たないでしょう（余裕をもった運用をしていたので、実際は耐える必要すらありませんでした）。

含み損が多い状態は耐える期間が過ぎてもしばらく続きますが、含み損が多いだけであればまったく怖くはありません。

怖いのは、5年、10年という長い期間にわたって、ゆっくりと価格がレンジ端に近づき、じりじりと含み損が増えることです。

【トラリピ】どれだけの期間、大きな含み損に耐え続ける必要があったのか
https://utasen.com/archives/8268129.html

2国間のバランスが崩れる明確な原因があり、レンジ相場ではなくなったことが分かれば、損切りをしてその通貨ペアから撤退する判断ができます。
しかし、長い期間をかけてゆっくりと価格がレンジ端に近づくと、設定レンジ内の単なる動きなのか、レンジが移動したのか、レンジが広がったのか、レンジ相場ではなくなったのか、その時点では判断できません。

撤退すべきなのかどうか判断できないまま、じりじりと必要資金が大きくなっていきます。
そんな状態でショック相場に突入したら……。
想像するだけでもゾッとします。

いまは設定レンジの中央からあまり離れていない通貨ペアが多く、含み損が小さい状態なので、少々攻めた設定（運用資金に対して30%程度の運用に充てていない資金を持つ）で運用しても問題ないと判断し、トラップ幅：0.001英ポンドで注文を追加することにしました。
いまショック相場に突入すれば、急激に実現損益が積み上がり、運用に充てていない資金の割合が増えること。運用に回してはいけない資金ではあるものの、万が一のときには一時的であれば投入可能な手持ちの現金が600万円あること。これらも少々攻めた設定にしても問題ないという判断の後押しをしました。

今後、複数の通貨ペアがゆっくりとレンジ端に近づいて含み損が大きくなるような状況になるようであれば、注文を追加するペースを落とし、運用に充てていない資金の割合を30%ではなく、40%、50%と増やしていきたいと思っています。