現在、預託証拠金2164万円でトラリピを運用しています。
  • メイン 運用資金:1265万円
    (USD/JPY、EUR/JPY、AUD/JPY、AUD/USD、NZD/JPY、NZD/USD、CAD/JPY)
  • ZAR/JPY 運用資金:40万円(5円まで下落したときに必要な資金)
  • MXN/JPY 運用資金:290万円(3.5円まで下落したときに必要な資金)
  • 運用に充てていない資金:569万円
運用に充てない資金を500万円確保しておきたいので、AUD/NZDの注文に使用できる資金は69万円です。

ただ、一切決済益を得られず真っ逆さまにリーマンショック級の暴落が起こるという厳しい条件でシミュレーションしてみたところ、評価損益+必要証拠金は13,312,162円となりました(リーマンショック級の暴落が起こったときの価格は、鈴さん(@semiritaia_suzu)のデータを参考にしています)。
200926-1
このシミュレーション結果を元に計算すると、運用に充てない資金は501万円となり、AUD/NZDの注文に使用できる資金は1万円しかないことになります。

困った~。

このシミュレーションの条件は厳し過ぎるとは思うものの、結果を尊重したい気持ちもあるので……。
当初、0.001NZドルのトラップ幅(運用資金:60万円)で注文しようと思ったのですが、0.002NZドルのトラップ幅(運用資金:30万円)で注文することにしました。
今後、預託証拠金が増え、シミュレーション結果でも運用に充てない資金が500万円確保できていることが分かった時点でトラップ幅を半分にしたいと思います。

リーマンショック級の暴落が起こったときに必要なAUD/NZDの運用資金
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トラップ幅:0.002NZドルの場合、必要資金は261,287円。
運用資金は30万円で良さそうです(AUD/NZDを単体で運用するのであれば、もっと多くの資金を投入してロスカットレートを下げないと危険ですが、複数の通貨ペアを運用しているので、30万円で問題なさそうです)。

リーマンショック級の暴落が起こったときのシミュレーション結果(トラップ幅:0.002NZドル)
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評価損益+必要証拠金は13,500,421円。
AUD/NZD運用前との差額は188,259円。
運用に充てない資金は484万円。

運用に充てない資金を500万円確保するとなると16万円不足していますが、厳しい条件のシミュレーション結果ですので誤差と考え、現時点では許容します。

リーマンショック級の暴落が起こったときのシミュレーション結果(トラップ幅:0.001NZドル)
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評価損益+必要証拠金は13,686,511円。
AUD/NZD運用前との差額は374,349円。
運用に充てない資金は465万円。

実現損益が35万円積み上がれば、トラップ幅を0.002NZドル→0.001NZドルにできそうです。

証拠金維持率は251%、有効証拠金は6,201,483円ですので、いまトラップ幅:0.001NZドルの注文をしても問題なさそうですが、ここは我慢。

現在の注文一覧
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トラリピさん、引き続きよろしくお願いしま~す。