為替が大きく動いているので、運用資金と注文の再検討を行いました。
検討した結果、資金1,550万円で運用している現状では「注文の変更は行わない」という結論になりました。
- メインの運用の資金 1,120万円
- CAD/JPYが過去最安値まで下落したときに必要な資金 100万円
- MXN/JPYが3.5円まで下落したときに必要な資金 290万円
- ZAR/JPYが5円まで下落したときに必要な資金 40万円
合計 1,550万円
メインの運用
現在の注文は、0.1万通貨単位・ハーフ&ハーフで、
- USD/JPY 75.20~135.00円 300本(トラップ幅:0.2円)
- EUR/JPY 90.20~150.00円 300本(トラップ幅:0.2円)
- AUD/JPY 60.20~110.00円 250本(トラップ幅:0.2円)
- AUD/USD 0.6020~1.1000ドル 250本(トラップ幅:0.002ドル)
- NZD/JPY 45.20~95.00円 250本(トラップ幅:0.2円)
- NZD/USD 0.5020~0.9000ドル 200本(トラップ幅:0.002ドル)
- CAD/JPY 70.10~120.00円 500本(トラップ幅:0.1円)
です。
運用資金は、
- USD/JPY 140万円
- EUR/JPY 160万円
- AUD/JPY 140万円
- AUD/USD 140万円
- NZD/JPY 140万円
- NZD/USD 160万円
- CAD/JPY 240万円
の合計1,120万円です。
現時点で、設定レンジを下抜けする可能性があるのは、AUD/JPY(下抜けまであと33本)、AUD/USD(下抜けまであと8本)、CAD/JPY(下抜けまであと76本)の3通貨ペアです。
- AUD/JPYが下落して、60.20~76.60円(83本)の注文がすべて成立した場合
必要資金140万円 ロスカット 53.680円
過去最安値:55.02円(2008年10月24日) - AUD/USDが下落して、0.6020~0.7020ドル(51本)の注文がすべて成立した場合
必要資金140万円 ロスカット 0.41445ドル
過去最安値:0.4776ドル(2001年4月) - CAD/JPYが下落して、70.10~84.70円(147本)の注文がすべて成立した場合
必要資金240万円 ロスカット 63.619円
必要資金340万円 ロスカット 56.533円
過去最安値:57.76円(1995年4月)
CAD/JPYが下落したときの備えとして100万円の資金を確保しておく必要がありそうです。
メキシコペソ/円
現在の注文は、1万通貨単位・買い注文で
- 4.800~6.700円 20本(トラップ幅:0.1円)
- 4.695~5.958円 130本(トラップ幅:0.01円)
です。
4.695円の新規注文が、3月9日 10:53、3月9日 20:01、3月12日 21:04の3回成立しているので、設定レンジを3回下抜けしています。
いまは設定レンジ内に戻っていますが、下抜けしたまま、しばらく設定レンジに戻らないことを想定しておく必要がありそうです。
マネースクエアのウィークリー・アウトルック(2020年3月13日(金)発行 No.247)でも「心理的な節目である4円に向けて下がる可能性があります。」との見解が示されていました。
- MXN/JPY(トラップ幅:0.1円) 4.800~6.000(13本)
3.5円まで下がることを想定
必要資金30万円 ロスカット 3.222円 - MXN/JPY(トラップ幅:0.01円) 4.695~5.985(130本)
3.5円まで下がることを想定
必要資金260万円 ロスカット 3.480円
ちなみに、下抜けしたまま1年経った場合、
143万通貨×9円×365日=469,755円
となり、決済利益はゼロでも、約50万円のスワップ利益が積み上がります。
ロスカットされないように注意すれば、メキシコペソ/円は耐えやすくていいですね。
それにしても……。
3月8日に急遽追加した、4.695~4.995円 31本(トラップ幅:0.01円)の注文は、とても良く働いてくれています。
3月前半のメキシコペソ/円の実現損益80,016円のうち、58,095円をこの31本の注文が生み出しました。
今後実現損益が50万円積み上がり、その実現損益をMXN/JPYの運用に充てることができた場合は……。
- MXN/JPY(トラップ幅:0.01円) 4.595~5.985(140本)
3.5円まで下がることを想定
必要資金310万円 ロスカット 3.204円
4.595~4.685円の10本を追加注文できそうです。
実際に追加注文するかどうかは、そのときの状況によりますが。
南アフリカランド/円
現在の注文は、1万通貨単位・買い注文で
- 6.100~9.000円 30本(トラップ幅:0.1円)
です。
6.100円の新規注文が、3月9日 10:55に1回成立しているので、設定レンジを1回下抜けしています。
いまは設定レンジ内に戻っていますが、下抜けしたまま、しばらく設定レンジに戻らないことを想定しておく必要がありそうです。
- ZAR/JPY 6.100~7.800円(18本)
5円まで下落することを想定
必要資金40万円 ロスカット 4.925円
南アフリカランド/円はレンジを形成しているかどうか現状では判断できないので、現在の注文を維持したいと思います。
設定レンジと保有ポジション