全通貨ペアがレンジアウトしたときの必要資金を、トラリピ運用試算表で計算してみました(現在の価格が、買いレンジの通貨ペアは想定レンジ下限、売りレンジの通貨ペアは想定レンジ上限に達したときの必要資金を計算しました)。

必要資金の試算額は、12,480,736円。
運用資金は1,250万円ですから、ほぼ同額になりました(たまたま)。
200224-0
そっか~。
全通貨ペアの価格が想定レンジを超えると、運用資金が溶けるのか~。

想定レンジを上抜け(下抜け)するというのは非常事態なので、抜ける前に何らかの対策を当然するでしょうから、いまのところ比較的安全に運用できている、と言えそうです。

こういった試算をすると気になるのが豪ドル/米ドル。
2018年からじりじりと下がり続けていて、いまのペースで下がり続けると2021年には想定レンジを下抜けしそうです。
2001年には0.475米ドル近くまで下落しましたので、そこまで下がることを想定して試算してみました(正確な過去最安値は0.4773米ドル)。
  • 想定レンジ下限(0.602米ドル)を超えた場合の必要資金
    432,905円
  • 過去最安値を超え、0.474米ドルまで下落した場合の必要資金
    1,764,382円
差額:1,331,477円

運用資金1,250万円とは別に用意している250万円のバッファを充てれば、過去最安値まで追いかけられそうですが……。
そういうリスクの高い運用をしていいのかどうか悩ましいです。
過去最安値を更新し、さらに下がり続ける可能性もありますので。

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この試算ではスワップが考慮されておらず、あくまで参考値であると考えなければなりませんが、リスクを推し測る手法の1つにはなっている気がします。
複数の通貨ペアを運用していると、リスクを推し測るのが難しいので……。

ただ、この試算、面倒くさいんですよね~。
試算をするのに半日かかっちゃった。
頻繁に試算をしてもあまり意味がないので、次回試算をするのは1年後かな~。

以下は、設定している想定レンジをすべて書き出して、試算を行ったときの画面キャプチャです。グレーのセルは、保有しているポジションです(2020年2月22日時点)。
  • 2020年2月22日の口座状況
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画像が多すぎて、ちょっと迷惑かなぁ、とも思ったのですが、画面キャプチャをすべて掲載してみました。
発注ポジションをすべて書き出してみると、全体が俯瞰できていいですね~。

ときどき元本割れを起こすので、たくさんポジションを持てているような気になっていたのですが……。
こうして改めて見てみると、まだまだ少ないです。

自分で決めたルールに従って、粛々と1本ずつポジションを持たなければならないので、そう簡単には多くのポジションを持てないと思うのですが……。
もっと多くのポジションを持ちたいなぁ。
ものスゴイ含み損を抱えることにはなりますが。