発注がクロス円の通貨ペアに偏っているので、NZD/JPYの価格が売りレンジを下抜けした時点でNZD/JPYの運用を終了することを考えています。

【トラリピ】必要資金の観点で考える通貨ペアのリバランス

しかし、NZD/JPYの運用を終了しただけではまだ足りないので、いずれEUR/JPYの運用も終了することを考え始めました。

NZD/JPYとEUR/JPYの運用を終了したときの、各通貨ペアの必要資金（売り注文がすべて成立したときの含み損と必要証拠金の合計）
  • EUR/GBP　6,137,208円
  • AUD/JPY　5,805,000円
  • AUD/NZD　3,306,654円
  • NZD/USD　3,825,978円
  • CAD/JPY　4,312,500円
  • USD/CAD　4,866,819円
必要資金の1/2を通貨ごとに振り分けた金額
  • JPY　2,902,500円＋2,156,250円＝5,058,750円（17.9%）
  • CAD　2,156,250円＋2,433,410円＝4,589,660円（16.2%）
  • AUD　2,902,500円＋1,653,327円＝4,555,827円（16.1%）
  • USD　1,912,989円＋2,433,410円＝4,346,399円（15.4%）
  • NZD　1,653,327円＋1,912,989円＝3,566,316円（12.6%）
  • EUR　3,068,604円（10.9%）
  • GBP　3,068,604円（10.9%）
合計　28,254,160円

NZD/JPYとEUR/JPYの運用を終了すると、発注の偏りがかなり改善されます。

NZD/JPYは数年待てばいずれ価格が売りレンジを下抜けするのではないかと思うのですが、EUR/JPYは一生価格が売りレンジを下抜けしないのではないかと思っています。
EUR/JPYはある程度価格が下がった時点で損切りすることを考えています。

他のクロス円の通貨ペアはトラップ幅0.1円で運用していますが、EUR/JPYはトラップ幅0.2円で運用してきました。
EUR/JPYは設定レンジ幅が広いこと、価格が高く多くの資金が必要なこと、JPYの運用比率が上がってしまうことを考えると、トラップ幅を0.2円→0.1円にすることができませんでした。
EUR/JPYが記録的高値になっているいま、トラップ幅を0.1円ではなく0.2円で運用してきて助かっている部分があります。
EUR/JPYをトラップ幅0.2円で運用してきたのは少し幸運でした。

いまはお荷物となっているNZD/JPYとEUR/JPYも稼ぎ頭だった時期がありました。
運用を続ける予定のAUD/JPYとCAD/JPYもいずれお荷物となる時期が訪れるかも知れません。
NZD/JPYとEUR/JPYの運用を終了するのは、あくまで運用する通貨のバランスを改善するためです。

NZD/JPYとEUR/JPYの運用を終了できるのは、半年後なのか、1年後なのか、2年後なのか分かりませんが、その日までしっかり耐えたいと思っています。
毎日多額のスワップ支払いがある、ツライ運用が続きそうですが。