運用する通貨ペアのバランスを改善するために、EUR/GBPのトラップ幅を半分にできるかどうか検討しました。

過去の大相場で必要だった最大必要資金を試算した結果は以下の通りです。

リーマンショック時の最大必要資金は2,200万円となり、必要資金が300万円増えることが分かりました。

現在の預託証拠金は3,820万円なので、リーマンショック級の大相場が訪れると余裕資金は1,620万円となります。

2,200万円の資金が必要な相場になったとき、どれだけの余裕資金があれば精神的に耐えられるのかは分かりません。

精神的限界は資金的限界よりかなり前にやってきます。

相場が大きく動いたとき、資金的にはまだ余裕があっても、注文を取り消したり、損切りをしたり、両建てをしたりといった対応をすることになります。

それらの対応が必要なタイミングを遅らせるべく、リーマンショック時の最大必要資金が1,900万円、余裕資金が1,920万円という資金配分で運用してきたわけですが、その配分が妥当なのかどうかは悩ましいところです。

EUR/GBPの注文を追加すると、何らかの対応が必要になるタイミングは確実に早まります。

ここのところスワップ支払いの負担が大きく、思うように実現損益を積み上げられていません。

EUR/JPYがレンジアウトしたので、値を追いかけて注文を追加している最中でもあります。

いずれはEUR/GBPの注文を追加したいと思っているのですが、そのタイミングはいまではないようです。

注文追加の検討は、実現損益が順調に積み上がるような相場になったとき改めて行いたいと思っています。