現在の注文の、各通貨ペアの必要資金（売り注文がすべて成立したときの含み損と必要証拠金の合計）は以下の通りです。
- EUR/JPY 3,135,000円
- EUR/GBP 2,772,394円
- AUD/JPY 5,805,000円
- AUD/NZD 3,194,480円
- NZD/JPY 4,062,500円
- NZD/USD 3,693,188円
- CAD/JPY 4,312,500円
- USD/CAD 4,580,294円
必要資金の1/2を通貨ごとに振り分けると以下のようになります。
- JPY 8,657,500円（27.4%）
- NZD 5,475,084円（17.4%）
- AUD 4,499,740円（14.3%）
- CAD 4,446,397円（14.1%）
- USD 4,136,741円（13.1%）
- EUR 2,953,697円（9.4%）
- GBP 1,386,197円（4.4%）
合計 31,555,356円
発注がクロス円の通貨ペアに偏っていることが分かります。
リーマンショック時に必要だった資金が1,900万円だったのに対し、預託証拠金は3,820万円。
余裕資金が充分にある状態で運用しているので、クロス円の通貨ペアが多いこと自体は問題がないと思っています（価格が設定レンジを超える通貨ペアがあらわれても、余裕資金で耐えられるので）。
ただ、発注がクロス円の通貨ペアに偏っていると、極端な円安（あるいは円高）になったとき、含み損も極端に大きくなってしまいます。
充分な余裕資金を用意しているとはいえ、心穏やかにいられるかどうかは分かりません。
可能であれば、クロス円の通貨ペアの割合を減らしたいと思っています。
JPYの次に割合が大きいのはNZDなので、NZD/JPYの運用を終了するとバランスが良くなりそうです。
NZD/JPYの運用を終了した場合
- JPY 6,626,250円（23.7%）
- NZD 3,877,844円（13.9%）
- AUD 4,499,740円（16.1%）
- CAD 4,446,397円（16.0%）
- USD 4,136,741円（14.8%）
- EUR 2,953,697円（10.6%）
- GBP 1,386,197円（5.0%）
まだJPYの割合が大きい状態ではありますが、少しバランスが改善しました。
NZD/JPYの運用を終了すると資金に余裕ができるので、EUR/GBPのトラップ幅を1/2にできそうです。
NZD/JPYの運用を終了し、EUR/GBPのトラップ幅を1/2にした場合
- JPY 6,626,250円（21.6%）
- NZD 3,877,844円（12.6%）
- AUD 4,499,740円（14.7%）
- CAD 4,446,397円（14.5%）
- USD 4,136,741円（13.5%）
- EUR 4,339,894円（14.1%）
- GBP 2,772,394円（9.0%）
合計 30,699,260円
だいぶバランスが良くなりました。
NZD/JPYの運用を終了するとしても保有ポジションがなくなるタイミングまで待ちたいので、数年は運用を終了できないかも知れません。
NZD/JPYは、月次の実現損益がたびたびマイナスになる問題児ではありますが、長期にわたってきれいなレンジを形成しているという魅力があります。
保有ポジションがなくなってもNZD/JPYの運用は終了しないかも知れません。
トラリピ向きの新通貨ペアがリリースされた場合、ぜひとも運用したいと思っているのですが、新通貨ペアは戦略の提案とともにリリースされるはずなので、そう簡単にはリリースされないかも知れません。
今後、実現損益が積み上がった段階で、注文を追加したいと思っているので、NZD/JPYの運用を終了せずにEUR/GBPのトラップ幅を1/2にする可能性もあります。
NZD/JPYの運用を終了せずに、EUR/GBPのトラップ幅を1/2にした場合
- JPY 8,657,500円（25.2%）
- NZD 5,475,084円（15.9%）
- AUD 4,499,740円（13.1%）
- CAD 4,446,397円（13.0%）
- USD 4,136,741円（12.1%）
- EUR 4,339,894円（12.6%）
- GBP 2,772,394円（8.1%）
合計 34,327,750円
EUR/GBPのトラップ幅を1/2にするだけでも、だいぶバランスが良くなります。
いずれにしても、注文の変更・追加をするのは少々先の話になるので、それまでの間にしっかり実現損益を積み上げておきたいと思っています。
