この週末、以下の注文を追加したときの試算を行いました。
  • EUR/GBP:0.6500~0.9500英ポンドのレンジ(トラップ幅:0.008英ポンド)
    220516-1
  • USD/CAD:0.9500~1.4500加ドルのレンジ(トラップ幅:0.008加ドル)
    220516-2
    USD/CADのレンジは、前回ざっくり検討したときのレンジから0.05加ドル下方に移動させました。
リーマンショック時に必要だった資金は月足で18,048,721円(2009年1月)でした。
220516-3
現在の預託証拠金は2,360万円なので、リーマンショック級の値動きがあったとしても550万円の余裕がある計算になります。

コロナショック時に必要だった資金は日足で12,557,379円(2020年3月19日)でした。
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直近のショック相場時に必要だった資金の2倍の預託証拠金で運用することにしているので、預託証拠金が152万円不足しています。

急いで注文を追加する必要はないので、今回は見送ることも考えたのですが、
  • EUR/GBPとUSD/CADがどのような値動きをし、どのようなパフォーマンスを見せるのか実運用で体感したいこと
  • 投資に充ててはいけない資金ではあるものの、超円安に備えて300万円を一時的に入金していること
から、5月31日に注文を追加することにしました。

EUR/GBPとUSD/CADの利益率は、現在運用中のAUD/NZDと同様、低いことが予想されます。
いずれNZD/JPYの運用を終了して、EUR/GBPとUSD/CADの運用を厚くしたいと思っているのですが、全体の利益率はかなり下がるのではないかと思っています。
全体の利益率が下がったとしても、クロス円の通貨ペアに偏っている運用状況を改善したほうがいいと思うのですが悩ましいところです。

最初は0.008英ポンド/加ドルという広いトラップ幅での運用になりますが、実運用を通して、どのような注文で運用するのが自分にとって最も心地よいのか見極めたいと思っています。