この週末、直近約1か月のマイナススワップを、2022年2月分としてスワップ振替しました。

保有ポジションが極めて少ない状態が続いているので、マイナススワップの影響は軽微です。
この状態はいつまでも続くわけではないので、価格が設定レンジ端に達したときの試算をしてみました。

価格が設定レンジ端に達し、レンジ端に1か月留まった場合でも、AUD/JPY、NZD/USD、CAD/JPYは「1か月の実現損益期待値」－「1か月のマイナススワップ」がプラスになります。
しかし、EUR/JPY、AUD/NZD、NZD/JPYは「1か月の実現損益期待値」－「1か月のマイナススワップ」がマイナスになります。
価格が長時間レンジ端に留まるとは考えにくいものの、レンジが移動する可能性も、1日のマイナススワップがもっと大きくなる可能性もあるので、AUD/JPY、NZD/USD、CAD/JPYも油断はできません。

トラリピで資産を運用するうえで、やっぱりマイナススワップは頭の痛い問題ですねぇ。