過去5年、2年、1年のATRを算出し、利益値幅の検討をしました。
検討の結果、今年は昨年決めた利益値幅を維持することにしました。
220130-1
EUR/JPY
過去1年のATRは0.683円なので、利益値幅は0.7円が良いのかも知れません。
ただ、過去5年のATRは0.848円、過去2年のATRは0.806円なので、利益値幅を0.9円にするという選択肢もあります。
0.7円と0.9円の中間である0.8円の利益値幅を維持することにしました。

AUD/JPY
過去5年、2年、1年のすべての期間で0.7円を超えているので、利益値幅は0.8円が良いのかも知れません。
ただ、過去1年のATRは0.703円なので、0.7円を超えているといってもわずかです。
0.7円の利益値幅を維持することにしました。

AUD/NZD
過去1年のATRは0.00445NZドルなので、利益値幅は0.005NZドルが良いのかも知れません。
ただ、過去5年のATRは0.00586NZドル、過去2年のATRは0.00535NZドルなので、0.006NZドルの利益値幅を維持することにしました。

NZD/JPY
過去2年のATRは0.748円ですが、この数値はコロナショックの影響を強く受けていると思われます。
過去5年のATRは0.686円、過去1年のATRは0.698円なので、0.7円の利益値幅を維持することにしました。

NZD/USD
過去2年のATRは0.00673米ドル、過去1年のATRは0.00637米ドルなので、利益値幅は0.007米ドルが良いのかも知れません。
ただ、過去5年のATRは0.00600米ドルなので、0.006米ドルの利益値幅を維持することにしました。

CAD/JPY
過去5年のATRは0.687円、過去2年のATRは0.700円、過去1年のATRは0.671円なので、迷うことなく0.7円の利益値幅を維持することにしました。

昨年は過去2年のATRのグラフに利益値幅のラインを引いた結果も考慮して利益値幅を決めました。
それは、コロナショックの大きな波を視覚的に捉えることで除外したかったからです。

【トラリピ】利益幅を変更しました

今年は過去5年、2年、1年のATRを算出して利益値幅を決めることにしましたが、昨年の利益値幅を維持することになったので、ATRのグラフに利益値幅のラインを引いた結果を考慮して検討するのも悪い方法ではなさそうです。

さて、今年はどんな値動きをするのでしょう。
大きな値動きが続くような相場になったときは、そのときのATRを確認して利益値幅の調整をしたいと思っています。

ATRの算出方法


ATR(Average True Range)は平均的な1日の値動きです。

1日の最大の値動き(TR(True Range))は、
  • 当日の高値と当日の安値の差
  • 当日の高値と前日の終値の差
  • 当日の安値と前日の終値の差
のうち、もっとも大きい値です。

EUR/JPYの2021年12月31のTRは、
=MAX(M21-N21;ABS(M21-O22);ABS(N21-O22))
で算出しました。
220130-2
EUR/JPYの過去5年(取引日数:1300日)のATRは
=SUM(P21:P1320)/1300
で算出しました。
220130-3
マネースクエア提供のヒストリカルデータ(日足)を使用しました。
使用している表計算ソフトは、OpenOffice Calcです。