生きている間にはリーマンショックを超えるショック相場は訪れないであろうという予測のもと、トラリピで資産を運用しています。

リーマンショック級のショック相場が訪れたときに必要な資金は1,660万円程度なので、その金額が運用資金であると仮定しています。

【トラリピ】運用資金と注文の再検討(2021年11月19日版)

ただ、リーマンショックを超えることはないとしても、リーマンショックに迫るショック相場は何度も訪れるはずなので、1,660万円しか資金がない状態で運用するのは余裕がなさすぎて危険です。
どれだけ資金に余裕を持たせればいいのかは難しいところですが、ドットコムバブル崩壊級のショック相場が再び訪れてもロスカットしないことをターゲットに試算したいと思います。
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価格が設定レンジを超えたとき、基本的には注文を追加して価格を追いかけたいと思っています。
注文を停止せず、価格を追いかけて注文を追加したときに必要な運用資金は29,169,568円。
設定レンジ端で注文を停止したとき(設定レンジ端を超えた注文は追加しないとき)に必要な運用資金は26,932,509円(月足の試算結果も「【トラリピ】運用資金と注文の再検討2021年11月19日版)」の3か月足の試算結果と、ほぼ同額になりました)。
どちらの場合でも、少々余裕を持たせすぎな感じがします。

それは、運用資金として仮定した1,660万円を超えた時点で読みが外れたことが確定するので、ロスカットされないための回避行動に出るはずだからです。
レンジ相場が崩れていないと思われればいずれ価格が戻ってくることが期待できるので、新規注文をすべて取り消して耐える運用に移行することが予想されます。

必要資金が1,660万円を超えて運用を停止する決断をするかも知れないタイミングは、2000年3月:17,660,631円、1999年12月:16,921,200円、1998年8月:16,310,957円の3回程度ありそうです。

1998年8月は1,660万円を超えていませんが、1,600万円を超えているので運用を停止する決断をする可能性があります。
1998年8月に運用を停止する決断をできれば必要資金がそれ以上増えることはありませんが、運用停止後に一時的に大きく必要資金が減少する相場になるため、このタイミングで運用を停止できる可能性は低いと思われます。

1999年12月に運用を停止するとその後の最大必要資金は23,974,501円、2000年3月に運用を停止するとその後の最大必要資金は25,103,245円。
2,500万円程度の資金を用意しておけば、ドットコムバブル崩壊級のショック相場が再び訪れたとしてもロスカットされずに耐えられそうです。

コロナショックのときは、まだ運用を始めたばかりで保有ポジションが少なく、最大の含み損は320万円程度で済んだので、まったく不安を感じることがなく淡々と運用を続けることができました。
次のショック相場では含み損が1,000万円を超えたあたりから不安を感じはじめ、必要資金が1,600万円を超える前に何らかの対策をするのではないかと想像しています。
どんな対策が有効かはそのときの相場によって異なるので、含み損が1,000万円を超えたときには改めて検討したいと思います。

いったんポジションをガッツリ持ってしまうと、新規注文を停止してもピーク時の山を多少小さくできるだけで、かなりツライ展開になることが今回の試算で分かりました。
大きなショック相場が訪れたときには、ポジションの一部を決済して損失を確定し、その後の暴落(高騰)に備えることも考えなければならなさそうです。

新規注文を停止して耐える期間に突入すると、得られた実現損益を生活費の一部として使うことが難しくなるので、それについては別途検討したいと思います。

1998年7月~2002年3月の試算結果(月足)

注文を停止せず、価格を追いかけて注文を追加
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設定レンジ端で新規注文を停止
マーキングした通貨ペアは価格が設定レンジを超えているので、設定レンジ以上のポジションは持たない前提で試算しました。
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2000年3月で新規注文を停止(全通貨ペア)
2000年3月末に新規注文をすべて取り消す前提で試算しました。
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1999年12月で新規注文を停止(全通貨ペア)
1999年12月末に新規注文をすべて取り消す前提で試算しました。
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1998年8月で新規注文を停止(全通貨ペア)
1998年8月末に新規注文をすべて取り消す前提で試算しました。
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