リーマンショック以降の必要資金を3か月足で確認したところ、想像以上の収穫がありました。

【トラリピ】リーマンショック以降の必要資金を3か月足で確認
https://utasen.com/archives/12404872.html

そこで2000年以降の必要資金も3か月足で確認してみました。
  • Investing.com提供のヒストリカルデータを利用しました。
  • 価格が設定レンジを超えている場合、注文を追加する前提で試算しました。
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確認したところ、2000~2002年にかけての必要資金が非常に大きいことが分かりました。
価格が設定レンジを超えているNZD/USDの注文をかなり追加して試算しているので、この必要資金の妥当性はかなり微妙です(そのときの相場の状況によっては注文を追加しない可能性もあるので)。
また、約20年前の値動きをどこまで考慮すべきなのかも悩ましいところです。
この件については、今後の検討課題にしたいと思います。

いますぐ検討しなければならないのは、2007年4~12月の必要資金がリーマンショック時の必要資金より大きいことです。
EUR/JPYが設定レンジ上限の150円を超えているのはいいとしても、他の通貨ペアの必要資金も大きくなっています。
EUR/JPYの上限を150円に設定し、月足で必要資金を確認してみました。
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必要資金が大きい月が分かったので、2007年7月の必要資金を日足で確認してみました。
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もっとも必要資金が大きかったのは2007年7月24日の22,573,131円で、リーマンショック時の最大必要資金である2009年1月21日の18,207,760円を超えています。

リーマンショック時の最大必要資金を運用資金と仮定するのはいまでも妥当だと思っているのですが、2007年7月24日の22,573,131円という金額も無視はできません。
当面のルールとしては、リーマンショック時の最大必要資金を運用資金と考えつつ、預託証拠金は2007年7月24日(次回の注文内容によっては日付が変わる可能性あり)の必要資金を下回らないようにする、ということにしたいと思います。

マネースクエアでは2008年4月までのヒストリカルデータしか提供していないこともあり、リーマンショック時の最大必要資金を押さえておけば問題ないと思っていました。
まさかリーマンショック時より必要資金が大きくなるタイミングが、リーマンショックの1年半前にあったとは……。
しばらくは現在の設定のまま運用を続けますが、リスクを取り過ぎている可能性もあるので、引き続き検討したいと思います。