10月7日(木)にUSD/JPY、10月8日(金)にAUD/USDの運用を終了したので、預託証拠金が2280万円から2260万円に減りました。
預託証拠金は減ったものの資金に余裕ができたので注文を追加することにしました。

以下は、NZD/USDのトラップ幅を半分にする注文を追加したときの試算結果です(それぞれ、上は月足の最大必要資金、下は日足の最大必要資金です)。

リーマンショック時の最大必要資金
211010-1
211010-2
コロナショック時の最大必要資金
211010-3
211010-4
試算の結果、2009年1月21日の18,207,760円が過去の最大必要資金だと考え、運用資金は1820万円に設定しました。

現在の預託証拠金は2260万円ですので、リーマンショック級の大暴落が起きても過去の最大必要資金に対して24%程度の余裕がある計算、コロナショック級の暴落が起こったときには1400万円の最大必要資金に対して61%程度の余裕がある計算になります。

手元の現金から300万円を一時的に投入すると、預託証拠金は2560万円。
リーマンショック級の暴落時には41%程度の余裕がある計算、コロナショック級の暴落時には83%程度の余裕がある計算になります。

ここのところ相場の動きが小さいので、利益率が悪いとマイナススワップの影響が無視できなくなってきました。
マイナススワップの影響については、別途検討したいと思います。

変更前の注文
210810-1
現在の注文
211010-5
1つの通貨ペアで考えた場合、USD/JPY:3,045,000円+AUD/USD:3,175,339円=6,220,339円の資金を開放できた計算になりますが、NZD/USDのトラップ幅を半分にすることしかできませんでした(2,972,456円→6,094,143円(3,121,687円の増加))。
過去の最大必要資金だと仮定しているリーマンショック時の最大必要資金から導き出された試算結果なので、これはやむを得ません。
ただ、EUR/JPY以外はたっぷりポジションを抱えているので安心度は増したようにも思います。
リーマンショック時に、同時に暴落・高騰したということなので、手放しでは喜べませんが。

各通貨ペアのレンジ端の必要資金を単純に合計した金額は、31,988,962円→28,944,057円に減りました。

トラリピさん、引き続きよろしくお願いしま~す。