8月1日(日)にNZD/JPYのトラップ幅を半分にする注文を追加することにしたので、自作の必要資金試算表に現値を入力して、問題なく動作するか念のため確認しておくことにしました(7月25日のデータで確認しました)。
210727-1
USD/JPY 27(74,871円)→27(74,790円)
EUR/JPY 51(252,501円)→50(252,500円)
EUR/GBP 12(1,248円)→56(234,993円)
AUD/JPY 15(9,765円)→14(9,800円)
AUD/USD 34(115,847円)→32(116,408円)
AUD/NZD 65(86,064円)→191(700,578円)
NZD/JPY 36(126,756円)→72(257,040円)
NZD/USD 8(▲1,022円)→3(464円)
CAD/JPY 40(52,040円)→71(252,760円)
(通貨ペア 実運用のポジション数(含み損)→必要資金試算表のポジション数(含み損))

NZD/USDの実運用のみ含み益が出ています。
  • NZD/JPY
    これから注文を追加するので、ポジション数も含み損もほぼ倍になっています。
  • USD/JPY、EUR/JPY、AUD/JPY、AUD/USD、NZD/USD
    運用開始後、すでに価格が設定レンジの中央を通過している5通貨ペアは、ポジション数も含み損もほぼ一致しています。
    ポジション数が若干少ない通貨ペアがありますが、それは含み益があるポジションはカウントから除外しているためです。
    利益金額を考慮すればポジション数を一致させられるのですが、その手間をかけても試算の精度が上がるわけではないので、この誤差は許容しています。
  • EUR/GBP、AUD/NZD、CAD/JPY
    運用開始後、まだ価格が設定レンジの中央を通過していない3通貨ペアは、ポジション数も含み損も大きな差があります。
    それは、設定レンジの中央から現値まで、すべてのポジションを持つことを前提に試算をする必要があるためです。
    実運用の含み損は718,070円、必要資金試算表の含み損は1,899,333円なので、この設定で長期間運用した場合、いまの相場では200万円程度の含み損を抱えることになります。
自作の必要資金試算表、問題なく動作しているようです。
もちろん作成したときに充分検証はしているのですが、時間が経つと作ったときの細かな経緯を忘れ、なんだか自信がなくなってきちゃうんですよね~。
作ったときには気づかなかった問題が隠れている可能性もありますし。
問題なく動作していることが分かって一安心。